Индикатор MACD (Moving Average Convergence Divergence) используется для анализа трендового движения цен на финансовых рынках. Некоторые трейдеры используют несколько осцилляторов одновременно. Сделки заключаются при выраженном тренде (все индикаторы дают одинаковые сигналы) или в зоне критической перекупленности или перепроданности на отскок. Трейдеры используют совместно с Macd индикатор RSI, стохастик, чудесный осциллятор Билла Вильямса (AO), скользящие средние.
Как правило, возникновение дивергенции означает завершение движения (ослабление силы тренда) и возможную сильную коррекцию или разворот. MACD, мощный технический индикатор, который может помочь трейдерам определить тенденции и возможные точки входа и выхода. Понимая, как читать MACD и интерпретировать его сигналы, трейдеры могут принимать обоснованные торговые решения и увеличивать свои шансы на успех.
Чем дальше от нулевой линии находятся значения сигнальной линии и гистограммы, тем сильнее тренд. Гистограмма более чувствительна по сравнению с основной линией. Если сигнальная линия находится выше нуля и продолжает расти, а значение гистограммы достигло максимума и начинает снижаться, это указывает на замедление восходящего тренда. Классическая бычья дивергенция формируется перед разворотом текущего тренда вверх. Происходит в момент, когда ценовой график формирует новый нижний минимум, а индикатор, например, индекс относительной силы RSI стремится вверх. В случае с бычьей дивергенцией схождение происходит по линиям, проведенным по минимальным показателям индикатора и графика.
Индикатор MACD и линии тренда
Вместо схождения построенных по минимумам линий, при скрытой дивергенции происходит их расхождение. На протяжении некоторого времени после формирования сигнала бычий тренд продолжается. Дивергенция представляет собой классическое расхождение максимумов и минимумов тренда графика цены и показаний индикатора. Появление дивергенции, как правило, говорит о скором развороте тренда.
Обратите внимание, что при использовании MACD для определения дивергенции, лучше использовать максимумы сглаженной скользящей обзор брокера profi fx средней, которая отображает состояние рынка без краткосрочных шумов. Чем больше таймфрейм (период времени одного элемента графика), тем меньше будет ложных сигналов. Хорошие результаты дают недельные и дневные графики, в меньшей степени — часовые. На малых временных масштабах относительная волатильность цен выше. Для расчёта линейного MACD из скользящей средней цены (обычно берётся экспоненциальная скользящая средняя с меньшим периодом) вычитается экспоненциальная скользящая средняя с большим периодом.
Кроме того, считается, что на рынке установился тренд на продажу, когда MACD линия на гистограмме двигается ниже сигнальной линии, а на покупку, когда линия двигается выше сигнальной линии. Конвергенция и дивергенция между MACD и ценой актива – это важные сигналы, свидетельствующие о силе и направлении ценового тренда. Давайте подробнее рассмотрим, как использовать MACD для торговли. Самый простой способ технического анализа графика MACD – это понимание того, что пересечения являются сигналами на продажу и покупку. Когда синяя линия пересекает красную снизу вверх, это сигнал на покупку.
Поэтому перед использованием новых настроек рекомендуется проверить их эффективность на истории в рамка собственной торговой стратегии. В виде гистограммы на графике MACD отображается разница между скользящими средними. Гистограмма располагается выше или ниже нулевой линии, а сами столбцы рисуются вверх или вниз от нуля, в зависимости от значения разницы.
- Прочитайте наш гайд по MA, EMA и WMA, чтобы получить полное представление о скользящих средних.
- Кроме того, в индикаторе MACD есть сигнальная линия (9-периодная EMA), которая используется для подтверждения сигналов пересечения скользящих средних.
- При этом в окне индикатора RSI линия осталась в области рыночного равновесия.
- Для поиска схождений и расхождений все равно понадобится осциллятор.
- Классическая медвежья дивергенция появляется на бычьем тренде и предшествует развороту вниз.
Дивергенция и конвергенция на Форекс. Разбираемся что это и как правильно применять
Поэтому часто можно использовать торговую стратегию MACD для RSI и наоборот. Таким образом, если трейдер следит за графиком и индикаторами, он знает, что в идеале MACD должен подниматься выше, чтобы показать, что рынок все еще достаточно силен и продолжает тенденцию. Более низкий максимум MACD будет указывать на слабость со стороны покупателей и потенциальный разворот. Ещё один пример, показывающий потенциальное развитие событий.
Дивергенция MACD
На графике выше изображен еще один пример работы с полосами Боллинджера. Синим кружком отмечен ранний сигнал на разворот, где кривая RSI вышла в зону перекупленности, а график цены остался в области полос индикатора. Дальше видно формирование классической медвежьей дивергенции, которая подтверждается сигналами индикатора. Экстремумы цены в оранжевом кружке выше предыдущих и выходят за границы полос.
Если внимательно посмотреть на проведение цены в диапазоне, часто бывает ситуация когда границы диапазона пробиваются, но позже цена возвращается в ценовой диапазон. Трейдер должен внимательно смотреть на показания индикатора MACD, чтобы не пропустить момент замедления тренда. Он может наступить раньше или позже касания цены края диапазона.
И, конечно, Good Crypto предоставляет передовые инструменты построения графиков с полным набором технических индикаторов, включая MACD, Moving Averages, RSI и т.д. Прочитайте наш гайд по MA, EMA и WMA, чтобы получить полное представление о скользящих средних. Подробнее о «скользящей средней» можно прочесть в статье Moving Averages. Также для более широкого понимания темы, рекомендуем прочитать наши статьи об управлении портфелем, индикаторе RSI, и полосах Боллинджера. При падении гистограммы (предыдущий столбик гистограммы выше следующего), усиливается сила медведей (игроков на понижение), это сигнал для сделок на понижение.